3 Gen Moving Average

Indicador de média móvel da 3ª geração Médias móveis em média móvel de 3ª geração baseadas no teorema do sinal de Nyquist-Shannon. Sugeriu Matematicamente ter o menor atraso possível. Menos atraso do que as médias gerais e de segunda geração, como as médias Ehlers zero-lag. Baixe a Fig. 1. Comparação de médias móveis. A média da 3ª geração é melhor com menos atraso em comparação com todas as outras médias. Todas as médias foram executadas com o mesmo tamanho de janela 21. Os dados representam pontos de dados 3x60 com uma distribuição gaussiana em torno de 100 e 200 e um desvio padrão de 5 pontos. Fórmulas como em Drschner 2011. Implementação EMA baseada no algoritmo MetaTrader4, 2ª geração usa a correção Ehler (2001), a terceira geração é baseada no teorema Nyquist-Shannon, conforme descrito em Drschner (2011) com lambda de 4. Médias móveis da 3ª Geração As médias móveis devem suavizar os dados e remover ruídos e informações inúteis. Múltiplas variantes médias são usadas amplamente, por exemplo, a média móvel simples (SMA) ou a média móvel explícita (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). Um desafio é que as médias móveis introduzem um atraso, ou seja, a curva suavizada segue a tendência geralmente mais tarde (ver Fig. 1). As médias móveis adaptativas como VIYDA (Chande, 1992 Brown) e Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) tentaram abordar esta questão incorporando variáveis ​​dinâmicas. Em 2001, J. Ehler introduziu um conceito geral baseado na teoria dos sinais que nos referimos como médias de segunda geração (Ehler, 2001). Aqui, a suposição básica é que a série temporal é composta por um número limitado de fases de sinal sobrepostas que tornariam aplicável a teoria do sinal (Ehler, 2001 Huang, et al., 1998). Em 2011, M. G. Drschner afirmou que, sob o modelo de teoria dos sinais, o teorema de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) deve ser aplicado (Drschner, 2011). Em seu trabalho, Drschner esboçou que as médias de acordo com esses critérios teriam o menor atraso teórico possivelmente e as denominariam médias móveis de 3ª geração. Indicador Parameter3rd Generation Moving Average O indicador MetaTrader é definitivamente uma edição sofisticada do típico deslocamento típico (MA), que auxilia um processo de redução de atraso extremamente fácil, de acordo com o período de tempo MA mais longo. A técnica foi inicialmente referida por Michael. Duerschner dentro de sua publicação Gleitende Durchschnitte 3. 0 (em GerMAn). A edição oferecida atualmente utiliza dois, o que fornece a redução de atraso perfeita. Maior aumento de semelhança usando o tradicional deslocamento típico. O sinal real pode ser obtido em relação a cada MT4 e MT5. Não é necessário utilizar qualquer tipo de DLL. Clique aqui para baixar uma NOVA Ferramenta de Negociação e Estratégia GRATUITA Insira as diretrizes: MAPeriod (padrão 50) um período de tempo da mudança de 3ª Geração típica. MAMethod (padrão 1) abordagem para a mudança real típica. 0 SMA, 1 EMA, dois SMMA, 3 LWMA. MAAppliedPrice (padrão 5) o custo usado para essa mudança típica. 0 PRICECLOSE, 1 PRICEOPEN, dois PRICEHIGH, 3 PRICELOW, quatro PRICEMEDIAN, 5 PRICETYPICAL, 6 PRICEWEIGHTED. Enquanto você observa, a Missão de 3ª Geração real (linha vermelha) proporciona um pouco menos de tempo em comparação com a EMA tradicional (linha azul), bem como responde mais rapidamente às modificações de custo. Infelizmente, apesar de vulneráveis ​​ao atraso, MAO cria indicadores falsos. Você deve usar o verdadeiro sinal de mudança de câmbio típico da 3ª Geração, exatamente como a mudança convencional típica para identificar o caminho padrão do padrão. Este sinal particular pode ser usado em relação à compra e venda no consultor profissional flexível MA 3G no que diz respeito ao MetaTrader. Outro Foram Procurado: 3rdGenMA indicator forex dritte generation moving average